这使得交易有点像打棒球，在棒球中，即使经常出局，也可以获得高度的专业技能。 失败的交易员往往是完美主义者。他们把一个好的交易日等同于一个盈利的交易日。大错特错！一个好的交易日应该是你按照自己精心研究的计划严格执行的日子。
https://mp.weixin.qq.com/s/JHfZjiHqwAVZ8DVyaCpukg 前言 我们整理了一些在2019年较好的量化、交易、策略论文供大家学习。 希望大家不要
See full list on zhuanlan.zhihu.com 目前，期权交易所已经遍布全世界，其中芝加哥期权交易所（cboe）居于首位。 外汇期权出现的时间较晚，现在最主要的货币期权交易所是费城股票交易所（phlx），它提供澳大利亚元、英镑、加拿大元、欧元、日元、瑞士法郎这几种货币的欧式期权和美式期权 我在《实战ai量化交易》系列文章中写过这样一段话： 测不准原理是物理学家海森堡于1927年在论文《论量子理论运动学与力学的物理内涵》中提出来的，它在量子力学里的解释是，粒子的位置与动量不可同时被确定，位置的不确定性越小，则动量的不确定性越大，反之亦然。 p67 隔夜交易法，需要对隔夜动量进行评估。 p73 筛选掉波动性差和没有趋势的股票 价格：10到100美元之间 每天的成交量：大于50万 贝塔值：大于2 p119 对于趋势突破的研究还可以 obv和破顶还是比较有用 p136 好的筛选功能很重要 p162 对于模型的一些参考标准，想法
量化交易策略之动量与反转交易python版，用户可修改参数进行自定义，可借助米匡、聚宽等网站平台实现量化交易。动量反转策略被证实为长久以来仍有明显效果的交易策略。 2016-06-15 动量交易策略的操作; 2016-06-15 动量交易策略的简介; 2016-06-15 动量交易策略的研究; 2017-10-27 有人在中国尝试过动量交易策略吗？效果怎么样; 2020-05-05 如果你在我国股票市场采取动量交易策略,你会采取多久时间的动量 2016-05-16 有人在中国尝试过动量交易 波动率交易理念：期权的波动率交易有两种基本交易理念——1.基于波动率均值回归的特征，识别波动率的运行范围，判断目前iv的高、低及运动方向，进而制定相应的期权交易策略，称为交易隐含波动率；2.基于找到同一标的资产的不同期权有着不同的波动率，即基于波动率的斜率制定相应的期权 交易系统. 本部分针对白糖期权的特点，主要提出了四种不同的基于跨式策略的交易系统，通过比较其盈亏差异，进而得出适合白糖期权的跨式投资策略。这四种交易系统主要利用了白糖期权的以下两个指标：第一，白糖期权隐含波动率的动量信息；第二，白糖 See full list on zhuanlan.zhihu.com
这使得交易有点像打棒球，在棒球中，即使经常出局，也可以获得高度的专业技能。 失败的交易员往往是完美主义者。他们把一个好的交易日等同于一个盈利的交易日。大错特错！一个好的交易日应该是你按照自己精心研究的计划严格执行的日子。 缠得动量振荡器 – 为MetaTrader指标 5 提供了一个机会，来检测价格动态这是不可见的肉眼各种特点和模式. 基于该信息, 交易商可以承担更多的价格变动并相应地调整自己的策略. 推荐外汇MetaTrader的 5 交易平台: 自由 $30 要立即开始交易性; 存款奖金高达 $5,000
James Picerno 所写的股市分析，包括：美国标准普尔500指数, SPDR标普500, iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF, iShares Core S&P Small-Cap ETF.阅读James Picerno 在Investing.com上所写的股票分析。
什么是动量交易策略？ 考虑价格与成交量之间的关系并进行相关的操作说对应的交易策略是否就是动量交易策略呢？obv指标是不是动量交易策略的一个重要指标？ 我在《实战ai量化交易》系列文章中写过这样一段话： 测不准原理是物理学家海森堡于1927年在论文《论量子理论运动学与力学的物理内涵》中提出来的，它在量子力学里的解释是，粒子的位置与动量不可同时被确定，位置的不确定性越小，则动量的不确定性越大，反之亦然。
我在《实战ai量化交易》系列文章中写过这样一段话： 测不准原理是物理学家海森堡于1927年在论文《论量子理论运动学与力学的物理内涵》中提出来的，它在量子力学里的解释是，粒子的位置与动量不可同时被确定，位置的不确定性越小，则动量的不确定性越大，反之亦然。
采访日内交易员：人工高频交易的心得体会-期货频道- 看盘最关键的是每天看量，看价格波动的幅度，价格一动量先行，有量就有价。 查看剩下100条评论. 交易交易所期货期权非otc市场衍生品最终还是需要靠判断标的走势赚钱~所以衍生品定价那些理论毫无意义？ 其实所谓的期权定价或者其他基本理论没太大用处~毕竟你没法判断哪个期权高估低估~那个价差太小你不可能做任何套利~ 顶多你也就画个损益图知道啥
2019年6月1日 （一） 动量投资，是常见的量化投资策略之一，它的投资概念非常简单，就是买涨 卖跌。与基本面投资策略不同，动量投资策略纯粹依靠股票的“
2011年10月18日 处于不同分组中的交易日的历史回报率与未来回报率的关系进行统计研究。我 天 波动率较低时，利用动量策略进行投资，即根据5 天和10 天历史动量同时 在国外 期权市场中，指数期权的隐含波动率（又称为volatility）作为一种测量市 而口头 或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。 2020年7月22日 我们从交易行为维度出发,给出了基于日度振幅的涨跌幅因子切割方案。切割后的两 部分因子分别呈现出显著的动量效应和反转效应。结论上,基于日度 从创建以来，Cboe通过产品创新、交易技术和投资者教育持续成为期权交易的领军 。 Cboe提供股票、指数和ETF期权。这些产品中包括美国指数期权中最活跃的标普
外汇美元为印度卢比
p67 隔夜交易法，需要对隔夜动量进行评估。 p73 筛选掉波动性差和没有趋势的股票 价格：10到100美元之间 每天的成交量：大于50万 贝塔值：大于2 p119 对于趋势突破的研究还可以 obv和破顶还是比较有用 p136 好的筛选功能很重要 p162 对于模型的一些参考标准，想法
James Picerno 所写的股市分析，包括：美国标准普尔500指数, SPDR标普500, iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF, iShares Core S&P Small-Cap ETF.阅读James Picerno 在Investing.com上所写的股票分析。 波动率交易理念：期权的波动率交易有两种基本交易理念——1.基于波动率均值回归的特征，识别波动率的运行范围，判断目前iv的高、低及运动方向，进而制定相应的期权交易策略，称为交易隐含波动率；2.基于找到同一标的资产的不同期权有着不同的波动率，即基于波动率的斜率制定相应的期权 止损这一在交易实践中常被采用的风控策略，则可以很好地对冲其崩溃风险，并显著提升长期表现。 Han, Zhou, and Zhu (2016) 还进一步指出，在存在止损交易者的情况下，股票均衡价格中包含一项障碍期权空头。通过提前止损，止损交易者可以免费获取该空头价值。