書名：期貨交易策略，原文名稱：Kroll on Futures Trading Strategy，語言：繁體 中文，ISBN：9789866320903，頁數：256，出版社：寰宇，作者：Stanley Kroll
小强期货78_新浪博客,小强期货78,小强期货工作室趋势跟踪策略实盘交流平台,轻仓才是王道！（原创）,期货实盘2020年7月11日,鎳合约尾盘瞬间跌停
下面就是策略具体实现了，我们先选择适合作为跨期套利的合约，利用协整性检验，观察得到的p value 可以看到IF与IH的合约的p value都比较高，都不能拒绝原假设——序列不是协整的，但是IC合约具有很低的p value 可以作为我们跨期套利的合约。 相对交易-武举_新浪博客,相对交易-武举,相对交易4.29日交易策略,相对交易4.28日交易策略,相对交易4.27日交易策略,相对交易4.24日交易策略,相对交易4 原创 6、如何用backtrader实现双均线策略？以工商银行为例 . 在第五讲中，我们配置好了backtrader的运行，在这一讲中，我将会和一步步分享下，如何使用backtrader,验证下双均线交易策略（均线金叉做多，均线死叉做空）在工商银行上的表现。 Nov 15, 2020 · 纽约 商品交易 所黄金期货 市场 交投最活跃的12月黄金期价13日比前一交易日上涨12.9美元，收于每盎司1886.2美元，涨幅为0.69%。当天，12月 交割 的白银期货价格上涨46.9美分，收于每盎司24.775美元，涨幅为1.93%。 美元指数13日下跌。 Nov 18, 2020 · 上海国际能源交易中心发布关于国际铜期货合约上市挂牌基准价的通知，内容为：上能发〔2020〕194号各有关单位：根据《上海国际能源交易中心交易 Nov 13, 2020 · 交易策略 在1.1785上方看涨，目标位依次看1.1825以及1.1840。 或者，在1.1785下方保持看空，目标位分别看向1.1760以及1.1745 市场出现一种紧张的平静 瑞讯银行：欧元、英镑、日元、瑞郎、加元及澳元短线交易策略-外汇频道-和讯网 这个问题挺有意思的！ 首先，作为当事人，我来简单评价一下“基差+库存+利润+技术信号”的交易策略，这个策略的核心就是吃基差，通过发现基差的不合理性，然后参与其中，赚取基差修复的利润，是一个基本面分析+技术分析+资金管理的最简单的交易系统。
原文链接：商品期货kama交易系统策略1策略思路短期均线灵敏度高，更贴近价格走势，但是会有很多噪音，产生大量的虚假信号；长期均线在趋势判断上比短期均线更加可靠，但是长期均线有着严重的滞后问题。那么我们用考夫曼自适应性移动平均线（kama）来代替短期均线，用短期均线与长期均线的 原创 6、如何用backtrader实现双均线策略？以工商银行为例 . 在第五讲中，我们配置好了backtrader的运行，在这一讲中，我将会和一步步分享下，如何使用backtrader,验证下双均线交易策略（均线金叉做多，均线死叉做空）在工商银行上的表现。 1 day ago · 11月19日上午9时，国际铜期货合约今日在上海国际能源交易中心正式挂牌交易。当天，金瑞期货股份有限公司助力江西铜业股份有限公司夺得国际铜 Dual Thrust 交易策略是由 Michael Chalek 在上个世纪 80 年代开发的，该策略是一个趋势跟踪系统，曾长期位于《 Future Truth 》杂志评选的最赚钱的策略之列。 Dual Thrust 策略的优点在于适用范围广、思路简洁、拟合参数少等特点，从而被广泛应用在股票、债券、期货等市场。 该策略对于市场趋势有较强的 Nov 15, 2020 当空单到达定义的最大手数不再下单为防止在一个线上下波动，造成重复开平仓情况，如果突破平仓，比如平多单，后面n个bar不能再开多单，只能开空单；反之平空单后，后面n个bar只能开多单。现在这个策略很粗糙，只做实现逻辑分析，可以回测，考虑涉及仓位控制，别实盘。 三、策略综述： 做空：c2101合约. 开仓：2580-2600，止盈：2500-2550，止损：2650-2700。 四、风险因素： 风险因素：玉米上游依旧惜售，台风造成实际减产较多。 申银万国期货 汪洋
具体来看，在2017.05.22-2017.07.07期间，现货期限利差上行约16bp，期货隐含期限利差上行约13bp，国债期货做陡曲线交易获利约1元，对应收益率约为50%
Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属
2019年5月14日 期货学习相关的广发证券：深度学习股指期货日内交易策略的资源下载地址: https:// www.quantinfo.com/Download/View/630.html. 或百度搜索宽客 2018年12月11日 abupy中内置的期货沙盒数据有如下交易品种 涉及这么多的品种，下面根据期货 的交易特点编写一个选股策略，选取更合适策略的期货品种。
期货大盘观察： 今日商品小幅回落但整体仍为上涨结构，其中油脂板块低开后小幅上涨，多头方向继续关注；谷物饲料延续上涨状态，多头思路不变；黑色系中钢材高位整理，铁矿小幅上涨，多头思路继续跟踪；化工板块中优选盘中多头价差达标，有资金加持的品种。
Mar 02, 2017 目前安翼提供了国内股票和期货的历史行情，可以进行相对简单的图表交易和股票、期货的对冲交易，程序化交易工具免费使用。虽然安翼只能用该券商交易通道进行交易，但却标志着国内股票和期货的量化交易已经提升到一个全面发展阶段。 高端量化交易平台 原标题：国债期货交易策略 本期内容，我们将介绍国债期货的基本交易策略，并重点介绍商业银行和保险机构如何利用国债 期货程序化交易策略研发 tb. 期货程序化交易策略研发. 浅谈交易开拓者程序化. 本文以交易开拓者·极速版为例简单介绍，该软件的程序化开发过程，以此来抛砖引玉。 TB简介：交易开拓者（TB），是一款支持证券、期货、外盘市场的中高端专业投资者的专业金融 本人只专注做if300股指期货，a、b组策略经过3年测试，近2年实战，效果还不错，最近在原策略基础上衍生一组新的策略【c组】，明天开始公测，此贴实时发布操作。a组，b组发在老贴。 回顾： a组：9月14日统计至今，共开仓14笔，盈利225点。 b组：8月24日统计至今，共开仓46笔，盈利1452点。 日内交易策略，收盘平仓； 日均atr突破基于今日开盘价与过去n个交易日平均atr的关系； 上轨＝今日开盘价+n个交易日平均atr*m； 下轨＝今日开盘价－n个交易日平均atr*m； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 8.orb突破
做期货cta策略必须躲过的那些坑 2115 2019-08-08 虽然去年cta策略收益不尽人意，但是总体来说，cta策略在期货市场上的收益能力还是有保障的，要做好期货cta策略，就要小心一些容易掉下去的坑。 在介绍期货cta策略的坑之前，我们需要认识一下期货cta
Mar 02, 2017 目前安翼提供了国内股票和期货的历史行情，可以进行相对简单的图表交易和股票、期货的对冲交易，程序化交易工具免费使用。虽然安翼只能用该券商交易通道进行交易，但却标志着国内股票和期货的量化交易已经提升到一个全面发展阶段。 高端量化交易平台 原标题：国债期货交易策略 本期内容，我们将介绍国债期货的基本交易策略，并重点介绍商业银行和保险机构如何利用国债
鹰交易信号
2013年12月28日 期货交易策略(高清)PDF 期货交易策略(高清) 作者：[美] 克罗著陈瑞华译出版社： 山西人民出版社出版时间：2013-03-01 内容简介期货交易者的
原文链接：商品期货kama交易系统策略1策略思路短期均线灵敏度高，更贴近价格走势，但是会有很多噪音，产生大量的虚假信号；长期均线在趋势判断上比短期均线更加可靠，但是长期均线有着严重的滞后问题。那么我们用考夫曼自适应性移动平均线（kama）来代替短期均线，用短期均线与长期均线的 原创 6、如何用backtrader实现双均线策略？以工商银行为例 . 在第五讲中，我们配置好了backtrader的运行，在这一讲中，我将会和一步步分享下，如何使用backtrader,验证下双均线交易策略（均线金叉做多，均线死叉做空）在工商银行上的表现。